위험 시간 상품 투기

위험

위험 시간
전체적으로 주식 시장은 상품 투기나 벤처 캐피탈만큼 위험 하지 않지만 안정성 모델도 아닙니다.
경기 붐과 주식 호황 속에서도 주요 기업의 주가 움직임을 측정하는 다우존스 산업평균지수는 하루에 하락할 수 있다.

미국 주식 시장의 전체 역사에서 다우 존스 평균이 상승한 연속 영업일 중 가장 긴 연속 기록은 1897년의 14일이었습니다.
2007년 월스트리트 저널은 다음과 같이 보도했습니다. 2003년 이후 가장 긴 연속 연승을 기록했습니다.
하루만 더 이어졌으면 10년 만에 가장 긴 연속 기록이 됐을 것”이라고 말했다.

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그러나 언론은 종종 주식 시장의 기복을 마치 큰 뉴스인 것처럼 보도하고 때로는 특정 날짜의 상승 또는 하락에 대한 추측을 제공하기도 합니다.
그러나 전 세계의 주식 가격은 수세기 동안 오르락 내리락했습니다.

다양한 투자 유형의 상대적 위험 시간에 따라 어떻게 달라질 수 있는지에 대한 극단적인 예로서,
1801년에 채권에 투자한 1달러는 1998년에는 거의 천 달러의 가치가 있었을 것입니다.
50만 달러 이상. 이 모든 것은 인플레이션을 고려한 실질 기준입니다. 한편, 1801년에 금에 투자한 1달러는 1998년에 78센트에 불과했습니다.

“금만큼 좋은”이라는 문구는 장기적으로 이야기할 때 “은행에 있는 돈”이라는 문구만큼 오해의 소지가 있습니다. 주식 가격이 폭락하면서 채권과 금이 가치를 유지한 단기 기간이 많았지만 이러한 다양한 투자 유형의 상대적 안전성은 기간을 염두에 두고 크게 달라집니다. 더욱이 패턴은 모든 시대에 동일하지 않습니다.

1931년부터 1940년까지의 대공황 10년 동안 미국 주식의 실질 수익률은 3.6%에 불과한 반면 채권은 6.4%를 지불했습니다. 그러나 채권은 1940년대, 1950년대, 1960년대 및 1970년대 이후 수십 년 동안 실질 기준으로 음의 수익률을 보였고 주식은 그 시대에 양의 수익률을 보였습니다.

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다시 말해서, 인플레이션이 발생하는 수십 년 동안 채권에 투자한 돈은 결국 더 많은 돈을 받았지만 이 채권을 현금화했을 때 채권을 살 때만큼 많이 사지 않았을 것입니다. 20세기의 마지막 20년 동안 가격 안정성이 회복되면서 주식과 채권 모두 양의 실질 수익률을 보였습니다.